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虚值期权有价值吗(期权平值是值虚值)

虚值期权有价值吗(期权平值是值虚值)

内容导航:
  • 平值期权和虚值期权的时间价值什么时候等于零?
  • 实值期权、虚值期权和平价期权都具有哪些特征?
  • 实值期权和虚值期权有什么区别
  • 实值期权与虚值期权相比哪个时间价值更大
  • 如何判断期权是平值、实值还是虚值?
  • 怎么区分50etf期权里平值虚值等合约?
  • 什么是虚值期权
  • 1、平值期权和虚值期权的时间价值什么时候等于零?

    平值期权和虚值期权的内在价值为零,两者的权利金(交易价格)等于其时间价值,所以看下行情,当某个期权合约交易价格都降到最小变动单位了,还很少有成交的话,那基本可以说这时的期权时间价值为零了。 按这个标准来说,深度虚值的时间价值会离到期日还有挺久时就约等于零了; 浅虚值期权要等到临近到期日甚至是到期日的最后的交易时刻,时间价值才约等于零; 绝对平值的期权,基本上时间价值任何时候都不会为零,多少会有一点点时间价值。(当然,现实中也很少有绝对的平值期权,交易价格是不断变化的,最接近平值的期权,也会不停在浅虚和浅实期权之间变动。)

    2、实值期权、虚值期权和平价期权都具有哪些特征?

    实值期权(有可能被执行):对于看涨期权来说,资产现行市价高于执行价格时,称期权处于“实值状态”(或溢价状态)或称此时的期权为“实值期权”。对于看跌期权来说,资产现行市价低于执行价格时,称期权处于“实值状态”(或溢价状态)或称此时的期权为“实值期权”。
    虚值期权(不可能被执行):对于看涨期权来说,资产的现行市价低于执行价格时,称期权处于“虚值状态”(或折价状态)或称此时的期权为“虚值期权”。对于看跌期权来说,资产的现行市价高于执行价格时,称期权处于“虚值状态”(或折价状态)或称此时的期权为“虚值期权”。
    平价期权(不可能被执行):资产的现行市价等于执行价格时,称期权处于“平价状态”或称此时的期权为“平价期权”。

    3、实值期权和虚值期权有什么区别

    实值期权和虚值期权简单的说就是假定当前就是期权的到期日,看到期日价值与0的关系。

    比如一个股票目前市价10元,你有一个执行价格为12的看涨期权,也就是说可以以12元买入这个股票的权利,假设目前到期,你肯定不会行权的,因为市价10元,如果买,你获得收入就是10-12=-2元,所以这时就是虚值状态。如果执行价格为8元,你就会行权,这样你可以赚两元(不考虑成本),这时就是实值状态。

    4、实值期权与虚值期权相比哪个时间价值更大

    相同到日期的话,应该是一样的,

    5、如何判断期权是平值、实值还是虚值?

    认购期权:合约标的现价>行权价格为实值;合约标的现价=行权价格为平值;合约标的现价<行权价格为虚值。认沽期权:合约标的现价>行权价格是虚值;合约标的现价=行权价格为平值;合约标的现价<行权价格为实值。

    6、怎么区分50etf期权里平值虚值等合约?

    平值:行权价=标的50ETF现价(或取最接近一档)认购期权与认沽期权为同一档。
    实值:
    认购期权:行权价低于标的50ETF现价的合约称之为实值合约,间隔越远越深度实值
    认沽期权:行权价高于标的50ETF现价的合约称之为实值合约,间隔越远越深度实值
    虚值:
    认购期权:行权价高于标的50ETF现价的合约称之为虚值合约,间隔越远越深度虚值
    认沽期权:行权价低于标的50ETF现价的合约称之为虚值合约,间隔越远越深度虚值

    7、什么是虚值期权

    通常指认购期权的行权价格高于标的证券的市场价格,或者认沽期权的行权价格低于标的证券市场价格的状态。
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